LE NUOVE MISURE DEL RISCHIO DI MERCATO
OBIETTIVI
Il corso “Le nuove misure del rischio di mercato” intende:
- Fornire una formazione accurata e aggiornata alle tecniche di misurazione del rischio di mercato;
- Passare in rassegna le tecniche impiegate per la definizione di misure di rischio sotto stress;
- Discutere le tecniche di validazione delle misure di rischio;
- Approfondire gli strumenti di misurazione di forme di rischio di mercato legate al merito di credito dell’emittente (rischio spread, rischio declassamento);
- Affrontare gli aspetti degli orizzonti di liquidità.
CONTENUTI
- Retrospettiva e prospettiva della regolamentazione del rischio di mercato;
- Rassegna di strumenti del rischio di mercato;
- Mappatura ai fattori di rischio, analisi della sensitività;
- Misure di rischio alternative: Value-at-Risk (Basilea) e Expected Shortfall (FRTB);
- Tecniche di validazione delle misure di rischio: backtesting;
- Novità delle linee di regolamentazione proposte dalla Fundamental Review of the Trading Book;
- Analisi di rischio di mercato per portafogli di crediti;
- Tecniche di validazione delle misure di rischio: backtesting;
- Prospettive della regolamentazione del rischio di mercato.
FINANZIA LA TUA FORMAZIONE!
CONFORM S.c.a.r.l. sostiene le aziende nella ricerca di agevolazioni adeguate alle proprie specifiche esigenze formative, progettando progetti o piani aziendali e/o individuali che le imprese decidono di realizzare in forma singola o associata, garantendo il presidio degli aspetti amministrativi e documentali, delle attività di monitoraggio fisico e finanziario e di supporto alla rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione delle iniziative finanziate, assistendole nei rapporti con gli organi di controllo e/o le società di revisione incaricate degli audit contabili e delle coerenza e attinenza delle attività svolte e dei prodotti realizzati.
